Управление пассивными операциями

Тема: Управление пассивными операциями

Раздел: Бесплатные рефераты по банковскому менеджменту и маркетингу

Тип: Контрольная работа | Размер: 31.21K | Скачано: 346 | Добавлен 20.11.13 в 14:26 | Рейтинг: 0 | Еще Контрольные работы

Содержание

1. Теоретический вопрос……………………………………………………	3
2. Тестовые задания…………………………………………………………	10
3. Задача……………………………………………………………………	11
Список  литературы…………………………………………………………	13

 

1. Теоретический вопрос

Управление пассивными операциями

Коммерческий банк проводит операции пассивные - по привлечению денежных средств и активные - по размещению денежных средств.

Пассивные операции банков, посредством которых образуются банковские ресурсы, играют всегда первичную роль по отношению к активным операциям, так как прежде чем размещать что-либо, необходимо сформировать ресурсы .

До недавнего времени пассивным операциям не придавалось серьезного значения, они как бы являлись второстепенными по отношению к активным и не воспринимались банком как объект, требующий эффективного управления. В современных условиях экономическое мировоззрение изменилось и постепенно происходит переосмысление основ банковской деятельности и роли пассивных операций. 

В практике российских коммерческих банков к пассивным операциям относят :

- прием вкладов (депозитов);

-открытие и ведение счетов клиентов, в том числе банков- корреспондентов;

- выпуск собственных ценных бумаг (акций, облигаций), финансовых инструментов (векселей, депозитных и сберегатель­ных сертификатов);

- получение межбанковских кредитов, в том числе центра­лизованных кредитных ресурсов.

Особую форму банковских ресурсов представляют собствен­ные средства - капитал банка.

Необходимость эффективного управления пассивами для коммерческих банков в современных условиях определяется:

1. возрастающей конкуренцией на местных и мировых рынках;
2. возникновением новых сложных продуктов;
3. значительными изменениями в структуре привлеченных ресурсов;
4. возрастающим дерегулированием деятельности банков со стороны центральных банков;
5. экономической нестабильностью народного хозяйства;
6. необходимостью координировать деятельность банка по всем ее направлениям;
7. высоким уровнем требований к банкам пользователями;
8. необходимостью координировать подход к предоставлению банковских услуг в общих рамках управления рисками.

 При этом главная задача любого банка  в управлении пассивами расширить клиентуру и за счет этого  увеличить депозитные операции банка.

В настоящее время рассматриваются следующие методы управления пассивных операций:

1)  Определение оптимальной материально-технической базы и квалифицированного персонала.

2)  Учёт общеэкономической ситуации в стране и мирового конъюнктуры.

3)  Учёт при планировании пассивных операций своего местонахождения и расположения филиалов, предусматривает оказание небанковских услуг.

4)  Учёт опыта старых коммерческих банков, давно работающих на рынке и привлекавших средства, последовавших поколений вкладчиков.

5)  Развитие и расширение пассивных операций коммерческих банков в рамках гибкой политики с одновременным поддержанием устойчивости.

6)  Использование факторов Центрального банка и внутреннего рынка для расширения пассивных операций.

7)  Развивать систему маркетинга, вводить новые проекты, эффективно использовать рекламу в СМИ.

В рамках управления пассивами существует два функциональных понятия:

1)  Депозитная экспансия.

2)  Сокращение вкладов.

Депозитная экспансия характеризуется агрессивной маркетинговой политикой, основанной на низких или высоких процентных ставках и как следствие большей надёжности и доходности. Этот метод выбирается коммерческими банками для увеличения привлекаемого капитала или снижению ликвидности старых коммерческих банков.

Метод сокращения вкладов — сокращение ярко выражается в инвестиционной политике, в рамках которой будущие кредиты должны обеспечить максимальную прибыль и дополнительные обязательства перед вкладчиками рассматривается как помеха.

Управление пассивами банка  так же предполагает раскрытие двух взаимосвязанных проблем: управление собственным капиталом и управление привлеченными ресурсами.  Рассмотрим эти проблемы подробно.

Управление капиталом означает прогнозирование его величины с учетом роста объема балансовых и забалансовых операций, величины рисков, принимаемых банком, соблюдения установленных нормативными актами пропорций между различными элементами капитала с целью достижения установленных банком параметров.

Планирование собственного капитала должно осуществляться на основе финансового плана. Необходимо учитывать, что ограничения в области капитала могут значительно повлиять на окончательный вариант принятой стратегии банка. На основе прогноза выплаты дивидендов определяется вероятный размер внутренне генерируемого капитала, т.е. сумма прибыли, которая может быть направлена на прирост собственного капитала. Исходя из планируемого роста активов рассчитывается необходимая величина капитала, привлекаемого за счет внешних источников.

Управление привлеченными ресурсами представляет собой деятельность по формированию и оптимизации структуры ресурсов коммерческих банков за счет привлечения денежных средств физических и юридических лиц, в том числе других банков, направленную на поддержание ликвидности как отдельных банков, так и банковской системы в целом. Управление пассивами на макроуровне осуществляет Центральный банк страны, на микроуровне оно осуществляется коммерческими банками в целях получения максимальной прибыли и обеспечения ликвидности банка.

Управление привлеченными ресурсами включает следующие методы:

• планирование пассивных операций — разработку депозитной политики банка и других внутрибанковских документов, регламентирующих пассивные операции;
• анализ ресурсной базы банка (ключевая задача анализа — правильно спрогнозировать сроки нахождения в банке привлеченных ресурсов);
• организацию и регулирование деятельности по привлечению ресурсов;
• контроль над осуществлением пассивных операций и состоянием ресурсной базы банка.

Рассмотрим данные методы более подробно.

Процесс планирования включает составление перспективных и текущих планов. Их назначение состоит в том, чтобы обеспечить понимание задач по формированию и оптимизации ресурсной базы, стратегии и тактики их выполнения, а также представление о конечных результатах деятельности и конкретных параметрах риска, которые может взять на себя банк по пассивным операциям. При этом принимаются во внимание воздействие внешней среды, внутренние проблем банка и имеющиеся резервы роста.

Для более эффективного управления пассивными операциями каждый коммерческий банк может разработать, а затем соблюдать внутренние документы по привлечению ресурсов, в состав которых могут входить:

• депозитная политика банка;
• политика по управлению ликвидностью банка;
• процентная политика банка;
• учетная политика банка (раздел об отражении операций по привлечению ресурсов и начислению процентов);
• положение о депозитах юридических лиц;
• положение о привлечении межбанковских кредитов и депозитов других банков;
• положение о депозитах физических лиц;
• положение о подразделениях банка, на которые возложены функции по привлечению ресурсов;
• правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
• инструкция о порядке совершения депозитных операций с юридическими лицами;
• инструкция о порядке совершения операций по вкладам физических лиц и др.

Анализ ресурсной базы банка направлен на оценку деятельности банка в целом и по отдельным подразделениям и направлениям на основе сравнения фактически сложившейся структуры ресурсов с прогнозными данными, данными за прошлые периоды и с результатами, достигнутыми другими банками. Материалы анализа позволяют выявить положительные и отрицательные тенденции в развитии банка, потери, неиспользованные резервы, недостатки в планировании и принятии решений.

Особенностью регулирования пассивных операций банка является наличие государственного надзора за деятельностью банков, а также осуществление Центральным банком денежно-кредитного регулирования. Поэтому внутрибанковское регулирование пассивных операций должно обеспечивать соблюдение требований и нормативов, установленных органами государственного надзора, а также адекватность пассивных операций коммерческого банка проводимой Центральным банком денежно-кредитной политике.

 Кроме того, регулирование пассивных операций может включать совершенствование организационной структуры банка, разработку новых и совершенствование действующих инструктивных и методических материалов, корректировку приоритетов и методов осуществления банковской политики в области привлечения ресурсов, принятие конкретных мер по ограничению рисков.

Обязательным условием рационального функционирования системы управления является достоверная, своевременная информация по вопросам, связанным с привлечением ресурсов и потребностями клиентов.

К методам управления привлеченными ресурсами коммерческого банка относят  так же анализ привлеченных ресурсов банка и на его основе улучшение структуры привлеченных средств; диверсификацию ресурсов, в том числе введение новых видов депозитов и услуг, привлечение новых клиентов.

 Таким образом  независимо от экономических условий для банковской деятельности ресурсная база имеет первостепенное значение. В связи с этим вопросы наращивания ресурсного потенциала и обеспечения его стабильности посредством эффективного управления пассивами приобретают особую остроту и актуальность.  Коммерческие банки могут осуществлять активные кредитные и другие операции только  в пределах имеющихся собственных и привлеченных источников денежных средств.

 

2. Тестовые задания

1. Объем вкладов в коммерческих банках от суммы выдаваемых ими кредитов зависит:

а) нет

+   б) да.

2. Основные задачи банка в управлении пассивами:

а) формирование резервов

+   б) увеличение ресурсов и расширение клиентуры.

 

3. Задача

Определить объем валового дохода банка «А» за соответствующие годы и удельный вес нестабильных доходов в общем объеме валового дохода.

(тыс. руб.).

Доходы банка  «А»	2009 г.	2010г.
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам	112 630,4	119 388,1
Проценты, полученные от операций с ценными бумагами	1 180,9	1 346,3
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой  и другими валютными ценностями	930,6	980,7
Комиссионные доходы	2 309,6	2 513,6
Прочие доходы	794,6	810,3

Решение

Рассчитаем  объем валового дохода банка «А» за соответствующие годы и удельный вес нестабильных доходов в общем объеме валового дохода. Для удобства расчетов воспользуемся Microsoft Excele.

(тыс. руб.).

Доходы банка  «А»			Удельный вес нестабильных доходов
	2009 г.	2010 г.	2009 г.	2010 г.
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам	112 630,40	119388,10	-	-
Проценты, полученные от операций с ценными бумагами	1 180,90	1 346,30	1,00	1,08
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой  и другими валютными ценностями	930,6	980,7	0,79	0,78
Комиссионные доходы	2 309,60	2 513,60	-	-
Прочие доходы	794,6	810,3	-	-
Итого доходов	117 846,10	125 039,00	100,00	100,00

Таким образом,  сумма валового дохода в банке на  2009 год  составила 117 846,1 тыс. руб., а на  2010 год 125 039 тыс. руб.  Удельный вес нестабильных доходов  в валовых  доходах  период 2009-2010 годов остается  на  уровне  1 %, как по процентам, полученным от операций с ценными бумагами, так и  по доходам, полученным от операций с иностранной валютой  и другими валютными ценностями.

 

Список литературы

1. Банковские операции: Учебное пособие для средн. проф. образования / Г.Г. Коробова, Е.А. Нестеренко, Р.А. Карпова; Под ред. Ю.И. Коробова - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013.
2. Банковские операции: Учеб. пособие / Е.Б. Стародубцева. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010
3. Банковский маркетинг: учебно-методический комплекс.- М.: Изд. Центр. ЕАОИ.2009
4. Жуков, Е. Ф. Банковский менеджмент [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Е. Ф. Жуков; под ред. Е. Ф. Жукова, Н. Д. Эриашвили. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
5. Ольхова Р.Г. Банковское дело: управление в современномбанке: учебное пособие / Ольхова Р.Г.-2-е изд.перераб. и доп.- М.: КНОРУС, 2011
6. Ольхова Р.Г.
7. Мозалев, А.А.
8. Понятие ликвидности банка и роль центрального банка России в регулировании деятельности коммерческих банков 4.2. Управление пассивами http://www.bankiru.info/knigi/management/4_2.htm
9. Управление пассивами коммерческого банка http://eumtp.ru/?p=2158

---

Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).

---

Чтобы скачать бесплатно Контрольные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Важно! Все представленные Контрольные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.

---

Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.

Добавить работу

---

Если Контрольная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.

---

Добавление отзыва к работе

Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.

---