Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по эконометрике »
Контрольная по эконометрике вариант 1
![Контрольная по эконометрике вариант 1 [19.10.13]](/files/works_screen/1/53/94.png)
Тема: Контрольная по эконометрике вариант 1
Раздел: Бесплатные рефераты по эконометрике
Тип: Контрольная работа | Размер: 395.70K | Скачано: 363 | Добавлен 19.10.13 в 18:38 | Рейтинг: 0 | Еще Контрольные работы
Вуз: Финансовый университет
Год и город: 2013
Задача 1. Эконометрическое моделирование стоимости квартир в Московской области
1. Рассчитайте матрицу парных коэффициентов корреляции; оцените статистическую значимость коэффициентов корреляции Y c X.
Зависимой переменной Y (тыс. долл.) является цена квартиры. Независимыми переменными являются: город области – Х1 (1 – Подольск, 0 – Люберцы), общая площадь квартиры – Х3, этаж квартиры– Х5.
Статистические данные по всем переменным приведены в таблице 1. В данном примере количество наблюдений n = 40, количество факторов p = 3.
Таблица 1
Исходные данные для эконометрического моделирования
стоимости квартир
|
Номер
|
Цена |
Город области |
общая площадь |
этаж |
|
наблюдения |
квартиры |
(1 – Подольск, 0 - Люберцы) |
квартиры |
квартиры |
|
|
Y |
Х1 |
Х3 |
Х5 |
|
1 |
115 |
0 |
70,4 |
9 |
|
2 |
85 |
1 |
82,8 |
5 |
|
3 |
69 |
1 |
64,5 |
6 |
|
4 |
57 |
1 |
55,1 |
1 |
|
5 |
184,6 |
0 |
83,9 |
1 |
|
6 |
56 |
1 |
32,2 |
2 |
|
7 |
85 |
0 |
65 |
12 |
|
8 |
265 |
0 |
169,5 |
10 |
|
9 |
60,65 |
1 |
74 |
11 |
|
10 |
130 |
0 |
87 |
6 |
|
11 |
46 |
1 |
44 |
2 |
|
12 |
115 |
0 |
60 |
2 |
|
13 |
70,96 |
0 |
65,7 |
5 |
|
14 |
39,5 |
1 |
42 |
7 |
|
15 |
78,9 |
0 |
49,3 |
14 |
|
16 |
60 |
1 |
64,5 |
11 |
|
17 |
100 |
1 |
93,8 |
1 |
|
18 |
51 |
1 |
64 |
6 |
|
19 |
157 |
0 |
98 |
2 |
|
20 |
123,5 |
1 |
107,5 |
12 |
|
21 |
55,2 |
0 |
48 |
9 |
|
22 |
95,5 |
1 |
80 |
6 |
|
23 |
57,6 |
0 |
63,9 |
5 |
|
24 |
64,5 |
1 |
58,1 |
10 |
|
25 |
92 |
1 |
83 |
9 |
|
26 |
100 |
1 |
73,4 |
2 |
|
27 |
81 |
0 |
45,5 |
3 |
|
28 |
65 |
1 |
32 |
5 |
|
29 |
110 |
0 |
65,2 |
10 |
|
30 |
42,1 |
1 |
40,3 |
13 |
|
31 |
135 |
0 |
72 |
12 |
|
32 |
39,6 |
1 |
36 |
5 |
|
33 |
57 |
1 |
61,6 |
8 |
|
34 |
80 |
0 |
35,5 |
4 |
|
35 |
61 |
1 |
58,1 |
10 |
|
36 |
69,6 |
1 |
83 |
4 |
|
37 |
250 |
1 |
152 |
15 |
|
38 |
64,5 |
1 |
64,5 |
12 |
|
39 |
125 |
0 |
54 |
8 |
|
40 |
152,3 |
0 |
89 |
7 |
2. Постройте поле корреляции результативного признака и наиболее тесно связанного с ним фактора.
3. Рассчитайте параметры линейной парной регрессии для фактора Х, наиболее тесно связанного с Y.
4. Оцените качество модели через коэффициент детерминации, среднюю ошибку аппроксимации и F- критерий Фишера.
5. По модели осуществите прогнозирование среднего значения показателя Y при уровне значимости α=0,1, если прогнозное значение фактора X составит 80% от его максимального значения. Представьте графически фактические и модельные значения, точки прогноза.
6. Используя пошаговую множественную регрессию (метод исключения или метод включения), постройте модель формирования цены квартиры на основе только значимых факторов. Дайте экономическую интерпретацию коэффициентов модели регрессии.
7. Оцените качество построенной модели. Улучшилось ли качество модели по сравнению с однофакторной моделью? Дайте оценку влияния значимых факторов на результат с помощью коэффициентов эластичности, - и - коэффициентов.
Задача 2. Исследовать динамику экономического показателя на основе анализа одномерного временного ряда.
В течение девяти последовательных недель фиксировался спрос Y(t) (млн. руб.) на кредитные ресурсы финансовой компании. Временной ряд Y(t) этого показателя приведен в таблице 11.
Таблица 11
Исходные данные
|
t |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Y(t) |
10 |
14 |
21 |
24 |
33 |
41 |
44 |
47 |
49 |
Требуется:
1). Проверить наличие аномальных наблюдений
2). Построить линейную модель , параметры которой оцените МНК ( - расчетные, смоделированные значения временного ряда).
3). Оценить адекватность модели, используя свойства независимости остаточной компоненты, случайности и соответствия нормальному закону распределения (при использовании R/S – критерия взять табулированные границы 2,7-3,7).
4). Оценить точность модели на основе использования средней относительной ошибки аппроксимации.
5). Осуществить прогноз спроса на следующие две недели (доверительный интервал прогноза рассчитать при доверительной вероятности p=70%).
6). Фактические значения показателя, результаты моделирования и прогнозирования представить графически.
Внимание!
Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы
24012010 Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).
Чтобы скачать бесплатно Контрольные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.
Важно! Все представленные Контрольные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.
Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.
Если Контрольная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.
Добавление отзыва к работе
Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.
Похожие работы
- Контрольная по эконометрике вариант 1
- Контрольная по эконометрике вариант 1
- Контрольная работа по Эконометрике Вариант №1
- Контрольная по Эконометрике Вариант 1
- Контрольная работа по Эконометрике Вариант 1
- Контрольная по эконометрике вариант 1 (стоимость квартир)
- Контрольная по эконометрике вариант 1
- Контрольная работа по Эконометрике Вариант 1
- Контрольная по эконометрике вариант 1
- Контрольная по эконометрике вариант 1