Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по оценке и анализу рисков »
Задача Марковица о формировании портфеля заданной доходности
![Задача Марковица о формировании портфеля заданной доходности [13.01.13]](/files/works_screen/1/32/69.png)
Тема: Задача Марковица о формировании портфеля заданной доходности
Раздел: Бесплатные рефераты по оценке и анализу рисков
Тип: Задача | Размер: 293.19K | Скачано: 383 | Добавлен 13.01.13 в 17:26 | Рейтинг: 0 | Еще Задачи
Вуз: не указан
Пояснения к решению задачи 1 средствами EXCEL
Задача Марковица о формировании портфеля заданной доходности с учетом ведущего фактора.
Требуется.
- определить характеристики каждой ценной бумаги: a0, , собственный (или несистематический) риск, R2;
- сформировать портфель минимального риска из двух видов ценных бумаг GLSYTR и TRUW при условии, что обеспечивается доходность портфеля (mp) не менее чем по безрисковым ценным бумагам (облигациям) с учетом индекса рынка.
Исходные данные.
|
|
|
|
GLSYTR |
TRUW |
|
Время |
индекс(mf) |
облигации |
m1 |
m2 |
|
1 |
10 |
3 |
23 |
14 |
|
2 |
9 |
6 |
21 |
12 |
|
3 |
9 |
6 |
20 |
11 |
|
4 |
10 |
5.5 |
22 |
15 |
|
5 |
10 |
8 |
23 |
14 |
|
6 |
11 |
9 |
24 |
16 |
|
7 |
11 |
6 |
25 |
16 |
|
8 |
12 |
5.5 |
27 |
17 |
|
9 |
10 |
4.5 |
25 |
15 |
|
|
8 |
6.5 |
20 |
12 |
Чтобы полностью ознакомиться с решением задачи, скачайте файл!
Внимание!
Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы
kateriada999 Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).
Чтобы скачать бесплатно Задачи на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.
Важно! Все представленные Задачи для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.
Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.
Если Задача, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.
Добавление отзыва к работе
Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.