Контрольная по эконометрике (Экономическое моделирование)

Тема: Контрольная по эконометрике (Экономическое моделирование)

Раздел: Бесплатные рефераты по эконометрике

Тип: Контрольная работа | Размер: 302.68K | Скачано: 307 | Добавлен 13.09.11 в 15:12 | Рейтинг: 0 | Еще Контрольные работы

ОГЛАВЛЕНИЕ
Задача 1. Экономическое моделирование стоимости квартир в Московской области
1.1Задание 1 4
1.2 Задание 2 5
1.3 Задание 3 6
1.4 Задание 4 14
1.5 Задание 5 16
1.6 Задание 6 17
1.7 Задание 7 19
Задача 2. Исследование динамики экономического показателя на основе анализа одномерного временного ряда
2.1 Задание 1 26
2.2 Задание 2 28
2.3 Задание 3 29
2.4 Задание 4 31
2.5 Задание 5 32
2.6 Задание 6 33
Список использованной литературы 34

 

Таблица 1. Исходные данные (согласно варианту)

№	Y	Х1	X2	X4
	Цена квартиры	Город области 1-Подольск, 0-Люберцы	Число комнат	Жилая площадь квартиры
			в квартире
41	38,0	1,0	1,0	19,0
42	62,2	1,0	2,0	36,0
43	125,0	0,0	3,0	41,0
44	61,1	1,0	2,0	34,8
45	67,0	0,0	1,0	18,7
46	93,0	0,0	2,0	27,7
47	118,0	1,0	3,0	59,0
48	132,0	0,0	3,0	44,0
49	92,5	0,0	3,0	56,0
50	105,0	1,0	4,0	47,0
51	42,0	1,0	1,0	18,0
52	125,0	1,0	3,0	44,0
53	170,0	0,0	4,0	56,0
54	38,0	0,0	1,0	16,0
55	130,5	0,0	4,0	66,0
56	85,0	0,0	2,0	34,0
57	98,0	0,0	4,0	43,0
58	128,0	0,0	4,0	59,2
59	85,0	0,0	3,0	50,0
60	160,0	1,0	3,0	42,0
61	60,0	0,0	1,0	20,0
62	41,0	1,0	1,0	14,0
63	90,0	1,0	4,0	47,0
64	83,0	0,0	4,0	49,5
65	45,0	0,0	1,0	18,9
66	39,0	0,0	1,0	18,0
67	86,9	0,0	3,0	58,7
68	40,0	0,0	1,0	22,0
69	80,0	0,0	2,0	40,0
70	227,0	0,0	4,0	91,0
71	235,0	0,0	4,0	90,0
72	40,0	1,0	1,0	15,0
73	67,0	1,0	1,0	18,5
74	123,0	1,0	4,0	55,0
75	100,0	0,0	3,0	37,0
76	105,0	1,0	3,0	48,0
77	70,3	1,0	2,0	34,8
78	82,0	1,0	3,0	48,0
79	280,0	1,0	4,0	85,0
80	200,0	1,0	4,0	60,0

Цена квартиры – это результирующая, зависимая переменная Y(тыс. долл.)

В качестве независимых, объясняющих переменных  в нашей задаче были выбраны следующие факторы: город области - X1 (1-Подольск, 0-Люберцы),  число комнат в квартире - X2, жилая площадь квартиры - X4 (кв.м.).

Статистические данные по всем переменным приведены в таблице 1. В этом примере количество наблюдений n = 40, количество объясняющих переменных m = 3.

1.1 Расчет матрицы парных коэффициентов корреляции, оценка статистической значимости коэффициентов корреляции

1.2 Построение поля корреляции результативного признака и наиболее тесно связанного с ним фактора.

1.3 Расчет параметров линейной парной регрессии для всех факторов X.

1.4 Оценка качества каждой модели через коэффициент детерминации, среднюю ошибку аппроксимации и F-критерий Фишера. Выбор лучшей модели.

1.5. Прогнозирование среднего значения показателя  для выбранной модели при уровне значимости , если прогнозное значения фактора  составит 80% от его максимального значения. Графическое представление фактических и модельных значений, точки прогноза.

1.6. Построение модели формирования цены квартиры за счёт значимых факторов с использованием множественной регрессии.

1.7. Оценка качества построенной модели. Оценка влияния значимых факторов на результат с помощью коэффициентов эластичности, b - и D - коэффициентов.

 

Задача 2. Исследование динамики экономического показателя на основе анализа одномерного временного ряда

В течение девяти последовательных недель фиксировался спрос Y(t) (млн. руб.) на кредитные ресурсы финансовой компании. Временной ряд Y(t) этого показателя приведен ниже в таблице.

Исходные данные

Номер наблюдения, t	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Спрос, yt (млн. руб.)	43	47	50	48	54	57	61	59	65

Требуется:  

1) Проверить наличие аномальных наблюдений.                                                              

2) Построить линейную модель   , параметры которой оценить МНК ( - расчетные, смоделированные значения временного ряда).                                                      

3) Оценить адекватность построенных моделей, используя свойства независимости остаточной компоненты, случайности и соответствия нормальному закону распределения (при использовании R/S-критерия взять табулированные границы 2,7—3,7).

4) Оценить точность моделей на основе использования средней относительной ошибки аппроксимации.

5) Осуществить прогноз спроса на следующие две недели  (доверительный интервал прогноза рассчитать при доверительной вероятности р = 70%).

6) Фактические значения показателя, результаты моделирования и прогнозирования представить графически.

 Вычисления провести с одним знаком в дробной части. Основные промежуточные результаты вычислений представить в таблицах (при использовании компьютера представить соответствующие листинги с комментариями).

 

Список использованной литературы

1. Орлова И.В., Половников В.А. Экономико-математические методы и модели: компьютерное моделирование: Учеб. Пособие. - М.: Вузовский учебник, 2007. - 365 с.

2. Эконометрика: Учебник/Под ред. И.И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы с статистика, 2005

3. Эконометрика: Методические указания по выполнению контрольной работы для самостоятельной работы студентов III курса специальности 080109 (060500) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 080105 (060400) «Финансы и кредит» (второе высшее образование). М.: ИНФРА-М; Вузовский учебник, 2007. – 72 с.

---

Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).

---

Чтобы скачать бесплатно Контрольные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Важно! Все представленные Контрольные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.

---

Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.

Добавить работу

---

Если Контрольная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.

---

Добавление отзыва к работе

Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.

---