Контрольная по эконометрике

Тема: Контрольная по эконометрике

Раздел: Бесплатные рефераты по эконометрике

Тип: Контрольная работа | Размер: 86.94K | Скачано: 379 | Добавлен 23.08.11 в 14:21 | Рейтинг: +1 | Еще Контрольные работы

Вуз: ВЗФЭИ

Год и город: Москва 2010

Задача 1

Эконометрическое моделирование стоимости квартир в Московской области

                                                                                                    Таблица 1

Исследуемые факторы

Обозначение	Наименование показателя	Единица измерения (возможные значения)
Y	цена квартиры	тыс. долл.
X4	жилая площадь квартиры	кв. м
X5	этаж квартиры
X6	площадь кухни	кв. м

                                                                              Таблица 2

Исходные данные для эконометрического

моделирования стоимости квартир

№	Y	X4	X5	X6
41	38	19	12	9.5
42	62.2	36	9	10
43	125	41	11	8
44	61.1	34.8	10	10.6
45	67	18.7	2	6
46	93	27.7	1	11.3
47	118	59	2	13
48	132	44	8	11
49	92.5	56	9	12
50	105	47	8	12
51	42	18	8	8
52	125	44	16	9
53	170	56	3	8.5
54	38	16	3	7
55	130.5	66	1	9.8
56	85	34	3	12
57	98	43	3	7
58	128	59.2	4	13
59	85	50	8	13
60	160	42	2	10
61	60	20	4	13
62	41	14	10	10
63	90	47	5	12
64	83	49.5	1	7
65	45	18.9	3	5.8
66	39	18	3	6.5
67	86.9	58.7	10	14
68	40	22	2	12
69	80	40	2	10
70	227	91	2	20.5
71	235	90	9	18
72	40	15	8	11
73	67	18.5	1	12
74	123	55	9	7.5
75	100	37	6	7.5
76	105	48	3	12
77	70.3	34.8	10	10.6
78	82	48	5	10
79	280	85	5	21
80	200	60	4	10

1. Рассчитайте матрицу парных коэффициентов корреляции; оцените статистическую значимостькоэффициентовкорреляции.
2. Постройте поле корреляции результативного признака и наиболее тесно связанного с нимфактора.
3. Рассчитайте параметры линейной парнойрегрессии для каждого фактора Х.
4. Оцените качество каждой модели через коэффициент детерминации, среднюю ошибку аппроксимации и F-критерий Фишера. Выберите лучшую модель.
5. Для выбранной модели осуществите прогнозирование среднего значения показателя при уровне значимости,если прогнозное значения фактора составит 80% от его максимального значения. Представьте графически: фактические и модельные значения,точки прогноза.
6. Используя пошаговую множественную регрессию (метод исключения или метод включения), постройте модель формирования цены квартиры за счёт значимых факторов. Дайте экономическую интерпретацию коэффициентов модели регрессии.
7. Оцените качество построенной модели. Улучшилось ли качество модели по сравнению с однофакторной моделью? Дайте оценку влияния значимых факторов на результат с помощью коэффициентов эластичности, b - и D - коэффициентов.

 

Задача 2

Исследование динамики экономического показателя на основе анализа временного ряда.

В течение девяти последовательных недель фиксировался спрос Y(t) (млн. руб.) на кредитные ресурсы финансовой компании. Временной ряд Y(t) этого показателя приведен ниже в таблице.

                                                                                              Таблица 2.1

Исходные данные

Номер наблюдения ( t = 1,2,…,9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	35	40	41	45	47	45	51	53

Требуется:       

1) Проверить наличие аномальных наблюдений.                                                                                               

2) Построить линейную модель   , параметры которой оценить МНК ( - расчетные, смоделированные значения временного ряда).                                                                                                            

3) Оценить адекватность построенных моделей, используя свойства независимости остаточной компоненты, случайности и соответствия нормальному закону распределения (при использовании R/S-критерия взять табулированные границы 1,08—1,36).

4) Оценить точность моделей на основе использования средней относительной ошибки аппроксимации.

5) Осуществить прогноз спроса на следующие две недели  (доверительный интервал прогноза рассчитать при доверительной вероятности р = 70%).

6) Фактические значения показателя, результаты моделирования и прогнозирования представить графически.

 Вычисления провести с тремя знаками в дробной части. Основные промежуточные результаты вычислений представить в таблицах (при использовании компьютера представить соответствующие листинги с комментариями).

 

Список использованной литературы

1. Орлова И.В., Половников В.А. Экономико-математические методы и модели: компьютерное моделирование: Учеб. пособие – М.: Вузовский учебник, 2007.- 365 с.
2. Орлова И.В.   Экономико-математическое моделирование. Практическое пособие по решению задач / И. В. Орлова; ВЗФЭИ. - М.: Вузовский учебник, 2004. - 144с
3. Эконометрика. Методические указания по выполнению контрольной работы для самост. работы студентов III курса (второе высш. образование) М. : ИНФРА-М; Вузовский учебник, 2007. – 72 с.

---

Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).

---

Чтобы скачать бесплатно Контрольные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Важно! Все представленные Контрольные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.

---

Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.

Добавить работу

---

Если Контрольная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.

---

Добавление отзыва к работе

Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.

---